梁红玉的家世不详。她的事迹在正史上主要记录在她丈夫韩世忠的传记中。由于韩世忠在宋史中被称为南宋“武功第一”，所以在正史上为尊者讳，对梁红玉也只称其为“梁氏”而不提她的名字。梁红玉的出身众说纷纭，有些书上说她是安徽池州人，祖上做过大官。另一些书则说她是江苏淮安人，淮安现在还有纪念她的祠堂。南宋人罗大经所著《鹤林玉露》一书曾记载：“韩蕲王之夫人，京口娼也。”韩蕲王即韩世忠。后来元人脱脱等编修的《宋史》在记述梁红玉事迹的时候，对她的籍贯出身只字不提。清乾隆年间的《山阳县志》记载：“梁流落为京口娼家女。”由以上资料我们可得知：梁红玉在嫁给韩世忠之前，确实做过妓女。

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　　中国古代历来有官娼和私娼。官娼就是官家开办的妓院。也就是由国家管理，专门为政府官员和军人服务的官办“三陪”女郎。关于梁红玉的风尘出身，最流行的说法是：梁红玉生于北宋末年，因为姊妹较多，家境贫困。时淮安境内水田纵横，盛产蒲草，梁红玉少年时便和家人一起，编织蒲包卖钱度日。不久，金兵大举南侵，楚州兵荒马乱，梁红玉便和家人及大批难民流徙京口，并沦落为娼家之女，做了“营妓”，也就是说军中艺人，以舞剑弹唱为生。做“营妓”的梁红玉，是否为“娼”，是否卖身，现在已无从考证了。

　　梁红玉与韩世忠相遇的过程颇有戏剧性。韩世忠是陕西延安人，18岁入伍。《宋史》记载韩世忠“风骨伟岸，目瞬如电。早年鸷勇绝人，能骑生马驹。家贫无产业，嗜酒尚气，不可绳检，年十八，以敢勇应募乡州，隶赤籍，挽强驰射，勇冠三军。”